SICSGR        

Memorias de AIS utilizadas para la Reestimación parcial del Rating para Microempresas y Pymes (2023), según reunión mantenida con AIS en diciembre 2023 se restauran dichos modelos a la anterior versión del 2014:

- Memoria II Rating Microempresas.

- Memoria III Calibración Microempresas.

- Memoria II Rating Pymes.

- Memoria III Calibración Pymes.

- Memoria III-Recalibración Temporal.

- Memoria III-Recalibración mas granularidad.

Redactado documento explicando las soluciones desarrolladas para cumplir el acta de AIS-Cesgar donde se propone como poder evaluar en casos sin modelos (2022):

- Se define nuevo Scoring especial genérico para CB, SC, asociación o UTE (Modelo XG001 'Scoring especial genérico Promotores/Comuneros/Socios'), donde pueden participar intervinientes con cualquier modelo (autónomo, emprendedor, micro o PYME).
- Aparece nueva figura calificable 'promotor del proyecto' que no tiene por qué tener % de participación, se identificará en G3 por la nueva relación ‘_Y - PROMOTOR PROYECTO’, donde pueden intervenir en emprendedores jurídicos y el nuevo scoring XG001.
- Para calificar por Microempresa o PYME se debe disponer de dos ejercicios completos de actividad, en caso contrario entrarían por modelo de Emprendedor.
- Se va a poder calificar por Microempresa o PYME a pesar de no ser válidos para rating los balances oficiales/central de información.
- Se podrá calificar a sociedades de derecho extranjero, congregaciones religiosas o agentes de seguros si se dispone de balances.

Memorias reestimación Autónomos y Emprendedores (2022):

- Memoria II-Scoring de Admisión-Autónomos.

- Memoria Scoring Comportamental-Autónomos.

- Memoria de Calibracion a PD-Autónomos.

- Memoria II-Scoring de Admisión-Emprendedores.

- Memoria Scoring Comportamental-Emprendedores.

- Memoria de Calibracion a PD-Emprendedores.

Simplificación de los cuestionarios cualitativos (2018).

Adaptación del SICSGR con la simplificación de los cuestionarios cualitativos de Emprendedores, Autónomos, Microempresas y Pymes que se adopto en la pasada reunión del grupo de trabajo del 20/03/2018 y reflejados en el acta redactada por AIS.

Han quedado afectados:

    . En el modelo de Emprendedores el módulo del Proyecto.

    . En el modelo de Autónomos el módulo de Operación Financiera.

    . En los modelos de Microempresas y Pymes el módulo Cualitativo.

Se ha redactado un documento a partir de las memorias AIS para que sirva como referencia, agrupando las variables que han sido afectadas "Revisión simplificación de los cuestionarios cualitativos rev0.pdf"

Reestimación LGD ( 2018, revisada en 2021).

Memorias de AIS utilizadas para los modelos de Rating/Scoring (pinchar en cada uno de los enlace) (2014):

- Memoria II Autónomos.

- Memoria II Emprendedores.

- Memoria II Microempresas.

- Memoria II Pymes.

- Memoria de Integración a la Gestión.

- Escala Maestra.

- Cesgar Reestimación LGD. 

- Rating en Seguimiento Empresas.

- Cálculo de Límites Empresas.

 

Resumen estudios Orígenes

Cuadro con los Modelos y Estudios disponibles:

NOTA: El Modelo XAV11(Avalistas) y las Variables OB007 (Garantías) y OB008 (Solvencia), tal y como están en los Autónomos, es aplicado de la misma forma en todos los Estudios.

Se consideran:

• Clientes, 12 meses,  a las empresas que tienen 7 o mas meses con la CIRBE informada en los últimos 13 meses y tienen endeudamiento directo mayor a cero en el último mes (con información en el último mes y con dispuesto directo).
• No Clientes, 1 mes, empresas que no cumplen los criterios para ser definidas como Cliente pero tienen algún mes con la CIRBE informada en los últimos 6 meses y cumplen alguna de las dos siguientes opciones:
• Se ha consultado CIRBE en el último mes y tiene riesgo directo mayor a 0.
• No se ha consultado CIRBE en el último mes. Se toma la última CIRBE informada para la evaluación del módulo operativo.
• Sin CIRBE, sin deudas, empresas a las cuales se ha consultado la CIRBE del último mes y se constata que su riesgo directo en el Sistema Financiero es cero. Se les calificará sin modelo Operativo.
• Sin Evaluación, sin recepción T0 con dos meses de desfase máximo desde la última fecha del último envío de riesgos directos.

       Nota: Aquellas empresas que no tienen la información CIRBE en los últimos 6 meses se quedan sin evaluación automática.

Seguimiento de Cliente Personas Jurídicas.

Los tipos de estrategia:

. NORMAL (automática).
. SEGUIMIENTO (automática).

. MANTENER (administrativa).
. AFIANZAR (administrativa).
. REDUCIR (administrativa).
. EXTINGUIR (automática/administrativa).

Valoración del grupo de riesgo en función de la PD, se clasifica a la siguiente escala de colores:

    . Verde y amarillo--> Normal o Seguimiento.

    . Piel y Marrón --> Seguimiento.

    . Rojo --> Seguimiento y recomendación bloquear disposición.

    . Morado --> Extinguir y recomendación bloquear disposición.

Codificación especial sin modelo de Rating.

• Se rechaza:

. 00000 (o vacío): No se ha intentado calificar.
. 00002: Faltan Datos. Se ha intentado calificar pero faltan datos, posibles situaciones con falta de información puede ser:

- Para modelos de micro y pyme habiendo desfase CIR (envío/recepción)

- Para modelos de micro y pyme sin evaluación, sin recepción T0 con dos meses de desfase máximo desde la última fecha del último envío de riesgos directos.
- Para modelos de micro y pyme que no poseen 2 balances válidos para rating y no tienen actualizado los balances oficiales. Excepto:
    . Sociedad civil y comunidad de bienes.
    . Cuando estemos antes de la fecha de presentación oficial del balance de las personas jurídicas que acaban de dejar de ser emprendedora y no se le debe exigir el balance del año anterior hasta el 20 de julio.
- Autónomos sin tener registrado su régimen económico.
- Persona Jurídica emprendedora sin estar identificado ningún interviniente persona física como titular para rating.

• Exclusiones de los modelos:

. 00001 (No aplica). No se dispone de modelo aplicable

. 0EI01: Emprendedor Persona Jurídica - Sin intervinientes persona física o jurídico con modelo micro o pyme, como titular para rating. Nota: se podría solventar estableciendo relación directa con el socio no interviene en la operación, marcando en esta relación como titular de rating. 

Solo puede intervenir como titular de rating una identidad si se da alguno de estos tres casos:

• Es segundo titular de la operación.
• Es avalista de la operación y socio del titular principal.
• Es socio del titular principal aunque no intervenga en la operación.

G3 limitaba hasta ahora exigiendo la relación tipo socio y desde esta actualización se va a considerar socio para poder intervenir en la evaluación del Scoring del Titular Emprendedor Jurídico, cuando exista cualquier relación directa (socio, administrador, miembro de soc. colectiva /comanditaria / AIE, etc) en la que se haya definido un porcentaje de participación societaria. Por ejemplo: Administrador con un 10% de participación.

Y en estos casos para poderlo marcar cuando se dé el tercer punto, se habilita opción en la pantalla del mantenimiento de las relaciones directas (para marcarlo en el segundo punto estas opciones se mantienen en la pantalla de intervinientes de la operación (solicitud, estudio/propuesta, resolución y contrato).

- 0C001: Persona Jurídica no emprendedora-Excluido según CNAE:

* 0C201: Promotores Inmobiliarios (CNAE09:4110)
* 0C301: Sociedades de Cartera (CNAE09:6420)
Sociedades patrimoniales puras
* 0C401: Administraciones Públicas (CNAE09: 8411, 8422, 8423, 8424, 8425 o 8430)
* 0C501: Intermediarios Financieros (CNAE09: 64, 65 o 66)
* 0C601: Empresas dedicas a "otras actividades sociales" (CNAE09:94)

- 0N001: Persona Jurídica no emprendedora-Excluido según NIF:

* 0N101: Comunidad de Bienes (letra CIF E)
* 0N201: Las asociaciones, UTE (letra CIF G)
* 0N301: Comunidad de propietarios (letra CIF H)
* 0N401: CIF Provisional Informa (letra CIF I)
* 0N501: Corporaciones Locales (letra CIF P)
* 0N601: Asimilados congregaciones religiosas (letra CIF Q)
* 0N701: Organismo Administrativo (letra CIF S)
* 0N801: Sociedad de derecho extranjero (letra CIF W)

Debido a una situación de riesgo, también se deberían excluir empresas en las siguientes situaciones: cerradas registralemnte, inactivas, extinguidas, absorbidas, disueltas, de baja en la seguridad social, creadas hace  menos de dos ejercicios completos, en situación concursal.

- 0B001: Persona Jurídica no emprendedora- Sin 2 balances oficiales válidos para rating (notas: estarán las sociedades civiles, las comunidades de bienes aunque son exluidas por NIF.

* Partidas principales de acreedores a Corto Plazo y/o largo plazo negativas.
* Partidas principales de Activo Fijo y/o Activo Circulante Negativas.
* Partidas de Ventas o bien la denominada importe neto de la cifra de negocio menor o igual a cero.
* Partidas de Provisiones aparecen iguales o mayores en valor absoluto, a las ventas o importe neto de la cifra de negocio.
* Total Pasivo y/o Total Activo (10000) sea igual a cero.
* 0BC01: Sociedad Civil (Forma Social C19)
* 0BB01: Comunidad de Bienes (Forma social CB). Nota: debe entrar por la exclusión por NIF.
* 0BE01: Persona Jurídica no emprendedora de reciente constitución y no dispone de los EEFF de dos ejercicios completos.

Cuando el sistema nos devuelve una de estas codificaciones para que quede registrado deberá pulsar sobre el botón "Nuevo SICSGR".

Solo en modelos de Personas Jurídicas (Microempresas y PYME) aplicar los filtros de las partidas del balance o estados financieros, que hacen que se desprecien para su evaluación en los modelos, y no descartar esta información financiera en modelos de Personas Físicas con actividad (autónomos y emprendedores).

Consultas con información de Scoring/Rating disponibles:

- Informe genérico 'CLASIFICACION Y PD DETALLADA POR AVAL' que tira de la VISTA_SITUACION_AVAL_COMPLETO, donde se puede consultar los avales/titulares con riesgo/morosidad su puntuación de rating, PD, Escala maestra, LGD, EAD y el modelo aplicado, comparando estos datos con los de la formalización. 

Nota: se debe usar un fichero de situación que se haya usado para CERSA y se compara con los datos del fichero cuya fecha de situación sea del mes de la formalización, y si no existe a esa fecha en el listado de ficheros de situación que se encuentran en G3 (porque p.e. se haya pasado al almacén), de este listado se cogerá el fichero más antiguo.

- En la pantalla Utilidades > Listado de ficheros de situación, a través del botón 'Resumen Fichero',  se dispone de dos pestañas 'Calificación PD' y 'Modelos' donde puedes ver el riesgo vivo por Escala Maestra o por Modelo de rating, y la PD media aritmética y calibrada al riesgo.

- En las acciones de menú de la Identidad y del Expediente, se encuentra la pantalla 'Lista de Rating', y muestra lista de titulares/expedientes con rating del SICSGR realizados, mostrando su puntuación, PD, EAD, LGD, EL, Escala maestra, Estudio, Estrategia de seguimiento según rating, límite disponible según rating.

- En las acciones de menú del Aval, está la pantalla 'Lista de Rating', y muestra lista de avales con rating del SICSGR realizados, mostrando su puntuación, PD, EAD, LGD, EL, Escala maestra, Estudio, Estrategia de seguimiento según rating, límite disponible según rating.

Para mas información del Rating pincha en el enlace.

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